PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SETELAH PEMILU 2024 (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Tercatat sebagai anggota Indeks Saham LQ 45)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada waktu sebelum
dan setelah pemilu tahun 2024 pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Variabel dari penelitian ini adalah abnormal return dan
trading volume activity. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah
perusahaan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam kelompok saham
indeks LQ 45. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
sampling jenuh, metode pengambilan sampel adalah semua perusahaan di
BEI yang termasuk dalam indeks LQ45. Teknik analisis data pada penelitian
ini menggunakan kuantitatif dengan metode Paired Sample t-Test. Dalam
penelitian ini menggunakan periode pengamatan lima hari sebelum Pemilu
14 Februari 2024 dan lima hari setelah Pemilu 14 Februari 2024. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata abnormal return sebesar
(0.331>0.05) yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return
sebelum dan setelah peristiwa pemilu dan rata-rata trading volume activity
(0.01<0.05) terdapat perbedaan rata rata trading volume activity pada waktu
sebelum dan setelah pemilu 2024 pada perusahaan yang tergabung dalam
indeks LQ45 di BEI.
Kata Kunci: Pemilihan Umum 2024, Abnormal Return, Trading Volume
Activity, LQ45, Harga saham penutupan dan pembukaan, BEI.